#3 Robôs para Investimento – Série: Traders Rentáveis

Iremos abordar sobre uma maiores falácias, atualmente, que está em alta com nomes distintos, mas que no final refletem a mesma coisa: robôs, algoritmos, quântico, inteligência artificial.

É a febre gerada pela demanda por comodidade.

Você que se interessa por utilizar esse meio, tenho uma pergunta.

Foi você que o programou o seu robô/algoritmo? E esse foi baseado em circunstâncias funcionais, coerentes e de acordo a dinâmica dos mercados, mutável e flexível às suas mudanças ou, simplesmente buscou uma lógica padronizada, baseada em eventos passados, recheado de indicadores?

Fazendo desta última forma, você está querendo tentar colocar uma ordem inexistente no caos. Acredita que o mercado gira em torno de padrões do passado mas, esquece que ele é puramente dominado por sentimentos e poderes de milhares de investidores, cada um com prazos, recursos, expectativas e tolerância a risco distintos, atuando de forma não sincronizada e não combinada, podendo mudar de humor instantaneamente.

Pode ser um matemático, físico, engenheiro, programador, phD no que for, se a lógica de execução do seu robô não seguir a lógica do comportamento, tendências, volatilidade, liquidez e fluxo das negociações, com gestão de exposição e administração operacional e financeiro, não vai dar certo a longo prazo. Tem que ser mutável e maleável ao comportamento dos investidores, não do indicadorzinho.

E para isso, tem que conhecer do básico do mercado, do seu funcionamento, algo ignorado pela maioria. Se você não conhece disso e, pior, não consegue lucrar manualmente, como que diabos você quer programar algo que não domina? Padrões são meras percepções individuais de que algo é parecido com o agora.

Aluguéis e encomendas de robôs

Ahhhhh, você quer é alugar o sinal de um robô!!!! Show!! Você não sabe, não conseguiu, não tem paciência ou tempo para aprender a investir e, nada melhor do que pegar o expert citado anteriormente, aproveitar e explorar da inteligência dele e simplesmente configurar um robô para operar pra você!

Melhor ainda, só entrar nos sites especializados neste tema, aos montes no Google e com parceria nas corretoras, contratar e pronto! Sol, sombra e água fresca! Só dar play!!!

Mas se você entendeu a lógica no início do texto, já chegou até aqui sabendo que é uma completa inutilidade seguir por esse caminho.

Pense comigo. A pessoa conseguiu programar um robô realmente lucrativo no longo prazo, que funciona independente das mudanças naturais dos mercados, com inteligência artificial e tudo mais!

Só que, ao invés dele guardar isso em sete chaves para uso próprio e lucrar rios de dinheiro, ele vê como sendo mais vantajoso colocar essa programação na prateleira de uma corretora ou “fintech da bolsa”, para que as pessoas possam lucrar, pagando uma mera mensalidade!!!

Parece um cenário perfeito, o iluminado com ótimas intenções e o leigo (ou preguiçoso) desesperado para lucrar na bolsa sem esforços. Os dois se encontram no mar da internet e o negócios se fecha como um passe de mágica!

Só que, sinto dizer, mesmo que ocorra de fato uma boa intenção, também não vai dar certo! Pelo menos não no Brasil e por fatores simples, básicos e estruturais do nosso mercado.

Ou, você fugir do caminho coletivo, da massa varejista, buscando serviços de programação do seu robô on demand. Na busca pela internet há inúmeras empresas com esse serviço e, algo que parece extremamente atrativo (e lucrativo pelas propagandas), pode se tornar uma enorme dor de cabeça para o cliente, já que temos dois cenários ameaçadores aqui:

• Você não entende nada de programação, logo, na mais justo que procurar um especialista para transcrever sua ideia em um robô, sob certa remuneração!!!
  • Problema 1: volte ao parágrafo 5 deste capítulo.
  • Problema 2: sigilo, compliance e não utilização por terceiros. Será necessário ter total certeza do não uso do seu algoritmo/robô por parte do programador, afinal, com algo tão lucrativo, quem mais não gostaria de ter acesso?
• Rodar inúmeras otimizações de backtest do seu robô, buscando quais as melhores configurações para sua execução!!!
  • Problema 1: volte ao parágrafo 5 deste capítulo.
  • Problema 2: qualquer ativo/mercado possui momentos de alta e baixa volatilidade, alta e baixa liquidez, forte ou nenhuma tendência, muito ou pouco fluxo. Seu algoritmo faz essa distinção ou você precisará ativar e desativar manualmente, todos os dias, após uma pré-análise do cenário (e que pode mudar, instantemente). Perde meio que o sentido correto?

Novamente, e pela última vez pois sei que o sarcasmo nesse ponto já ficou chato, lembra do básico que muitos ignoram? Pois é, nesse quesito temos itens como liquidez, consenso e, também, recursos escassos dos executores.

Logo, a maneira mais segura, prática e correta de se investir por estes meios, é incorporar no algoritmo do seu robô os fatores essenciais para o bom e correto funcionamento do mercado, evitando ao máximo a presença de “concorrentes e causadores de ruídos” nas entradas, saídas e administração dos trades.

Liquidez para robôs

Basta apenas uma imagem para que você entenda que algoritmo lucrativo não se aluga – vender o código para uma pessoa (ou instituição) faz até um pouco de sentido. Caso você não saiba do que a imagem abaixo se trata, melhor dar 10 passos atrás e rever o básico do básico.

Brasil, o país instável e volátil, que afasta os investidores e seca a liquidez nos mercados.

Consenso

Tudo vale o preço que tem que valer. Caso contrário, ninguém mais compraria a tal preço, só venderia a tal preço e tudo se ajustaria até novamente ter o valor que deve valer. O famoso preço justo.

Logo, se não houver consenso durante determinado período (que seja repentino com duração de 5min), você não vai lucrar com seu algoritmo. E o robozinho que você alugou pode até causar um deslocamento do preço, mas se os demais investidores não visualizarem ali uma necessidade e urgência, o preço vai voltar e você vai perder. Pois tudo vale o preço que tem que valer, se estão pagando, é porque vale.

Novamente, um imagem ilustra esse cômico momento.

Além disso, para piorar a situação, há um robozão atuando no oposto, quando ocorre deslocamentos não consensuais nos mini contratos para os contratos cheios, nos lotes fracionados para os lotes padrões de ações, chamado Market Maker.

Esse “cara” aí é contrato pela B3, justamente para colocar ordem nos mercados que foram criados, exclusivamente, para dar acessibilidade ao pequeno investidor. Se o varejo vai lá e faz bagunça, deslocando o preço dos mini contratos, por exemplo, para fora da cotação do contrato cheio, o UBS (corretora responsável) entra em cena para inflar o book contrário às agressões, impedindo que estas agressões desloquem ainda mais a cotação, além de agredir de forma contrária para estabilizar a diferença entre os dois ativos.

São as regras do jogo.

Recursos escassos

O que sustenta os movimentos e tendências dos ativos, para que você consiga de fato lucrar direito ali, ao invés de ficar pegando troco do pão, é a entrada de novos recursos, e novos, e novos até se crie uma evidência, causando uma urgência por conseguir garantir o preço.

Yes, a essência da OFERTA e DEMANDA baby!

Caso contrário, tudo que vai, volta. Uma andorinha só não faz verão.

Para finalizar, a maioria dos robôs, algoritmos e decisões quânticas (só para o nome ficar bonito) levou em consideração um backtest do passado, sem levar em consideração esses pontos tratados, simplesmente pelo movimento do gráfico e seus indicadores.

O desenvolvedor coloca ele na prateleira pra venda e pronto! Não fornece as especificações lógicas mínimas, capacidade máxima de executores, slippage ou agressões, mas sim cada um que configure o seu com seu capital. Na hora do play, a bagunça começa.

Bom, acredito que deu pra entender!

O próximo “capítulo” vai ferver! Pois vamos mexer na caixa de marimbondo, entrar na seita e falar que só tem iludido, ir na torcida adversária e falar que o time dele não presta, falar pro fanático que ele acredita em algo ultrapassado. Parei, desculpe.

Até breve.

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